Pilihan fx lindung nilai Gamma

Dagangan gamma boleh diamalkan di Volcube dalam beberapa cara. Dengan mengkaji helaian harga yang berbeza, anda dapat melihat bagaimana delta pilihan berbeza untuk perbezaan pemogokan yang sama dengan menyemak delta berbanding harga yang berlainan. Anda juga boleh berdagang di Volcube dengan tempat yang bergerak dan berlatih hedging gamma sebagai harga tempat bergerak.



Ini menunjukkan idea asas lindung nilai gamma. Ia melibatkan lindung nilai semula portfolio pilihan kerana perubahan dalam portfolio delta, yang seterusnya berlaku kerana portofolio mempunyai gamma dan harga spot telah berubah. Perhatikan bahawa jika harga telah meningkat bukannya jatuh, ini juga akan menguntungkan. Ini adalah berita baik kerana tempat itu telah meningkat dan kami kini perlu menjual; Sebenarnya kita sudah lama mendasar apabila harganya telah meningkat. Ini menunjukkan manfaat gamma yang panjang; di sini kita adalah gamma lama kerana kita mempunyai pilihan panggilan.

Apabila bergerak bergerak, pelajari bagaimana untuk melindung nilai portfolio anda. Akhirnya, terdapat lebih banyak bahan bacaan dan video di sekitar hedging gamma dalam persekitaran pembelajaran Volcube. Mengenai Volcube Volcube adalah syarikat teknologi pendidikan pilihan, yang digunakan oleh peniaga pilihan di seluruh dunia untuk mengamalkan dan mempelajari teknik perdagangan pilihan.


Dalam artikel ini kita akan bekerja melalui contoh asas untuk menunjukkan bagaimana gamma dan delta berkuat kuasa dan bagaimana lindung nilai delta dan hedging gamma berkaitan. Mana-mana pilihan atau portfolio pilihan boleh menjadi lindung nilai delta lihat Apakah lindung nilai delta? Biasanya bagaimanapun lindung nilai ini hanya tepat dan berkesan sepenuhnya terhadap satu harga di bawah. Mengapa ini? Pertimbangkan kedua-dua elemen untuk portfolio opsyen yang dilindung nilai delta; pilihan dan dagangan tempat.

Apakah lindung nilai gamma? Untuk memahami lindung nilai gamma, penting untuk memahami lindung nilai delta terlebih dahulu. Delta hedging menghapuskan risiko kepada pilihan kerana perubahan dalam harga asas. Lindung nilai gamma pada dasarnya merujuk kepada pelarasan semula lindung nilai delta.

Walau bagaimanapun, delta opsyen mungkin tidak tetap; ia boleh berbeza-beza untuk perubahan dalam harga spot. Mari kita anggap kita memiliki panggilan dan lindung nilai delta ini dengan menjual 50 banyak tempat. Akhir sekali, marilah kita menganggap pilihan panggilan mempunyai gamma. Pada hakikatnya, perubahan itu mungkin kurang daripada 10 kerana gamma tidak tetap dan biasanya dalam kes ini akan lebih rendah daripada 10 ketika pilihan panggilan tidak tepat pada-the -money; tetapi buat masa sekarang marilah kita anggap ia sentiasa Di sini kita dapat melihat bahawa lindung nilai delta asal kita sekarang terlalu besar; kami menjual 50 lot, tetapi sekarang hanya perlu pendek 40, memandangkan delta panggilan baru.



opsyen hedging fx gamma

Kedudukan Neutral Gamma sepenuhnya juga akan mempunyai sifar theta, menjadikannya mustahil untuk menghasilkan wang melalui pembusukan masa, opsyen hedging fx gamma. Dalam artikel ini kita akan bekerja melalui contoh asas untuk menunjukkan bagaimana gamma dan delta berkuat kuasa dan bagaimana lindung nilai delta dan hedging gamma berkaitan. Penggunaan praktikal [sunting] Untuk pilihan vanila, delta akan menjadi angka antara 0. Dan pergerakan harga yang lebih besar, semakin baik. Pelabur menggunakan lindung nilai gamma untuk melindungi diri daripada pendedahan yang tersisa melalui penggunaan opsyen hedging fx gamma lindung nilai delta, yang dijana kerana lindung nilai delta lebih berkesan apabila aset pendasar mempunyai satu harga. Pemain gamma pendek mempunyai profil risiko terbalik. Kedudukan netral delta neutral, kedudukan gamma akan panjang Vega, mewujudkan kedudukan yang tidak akan terjejas oleh apa-apa jenis bergerak di stok yang mendasari sementara peningkatan dalam nilai sepatutnya turun naik volatiliti! Sekiranya kita mempunyai gamma yang panjang dengan buku pilihan delta-neutral, ia bermakna jika kenaikan harga tempat, opsyen hedging fx gamma, Delta kita akan mula meningkat. Apabila risiko vega lindung nilai dengan harga mogok yang berlainan, pelabur perlu menyesuaikan jumlah vega dengan menentukan jumlah untuk mengimbangi.

opsyen hedging fx gamma