Pilihan dagangan pasangan menyebar

Sasaran pertama adalah Semua kembali ke bobot beta dan memikirkan apa yang anda perlukan dalam portfolio anda, dan kemudian mencari bahagian yang paling berkesan untuk menambah. Dalam hal ini, anda akan memasuki posisi dalam arah yang sama untuk kedua-duanya daripada lama dalam pilihan perdagangan pasang surut dan pendek di sisi yang lain. Jika pasaran turun, TLT naik. Satu-satunya masa apabila kontrak cenderung bergerak naik dan turun pada masa yang sama, adalah semasa panik pasaran dan jualan utama. Dalam erti kata lain, ia mengurangkan risiko yang berkaitan dengan faktor luar yang boleh menjejaskan harga komoditi, pilihan perdagangan pasang surut. Jika portfolio anda terlalu lemah, maka anda perlu memberi tumpuan kepada mencari lebih banyak kedudukan kenaikkan harga. Prestasi lalu tidak semestinya menunjukkan prestasi masa depan. Anda mungkin betul-betul betul, bahawa Dec Corn telah terlebih nilai dan harus dijual.

Ini memberikan pelabur dengan pendedahan kepada prestasi relatif kedua-dua komoditi dengan pendedahan terhad kepada prestasi pasaran dan sektor yang lebih luas. Jika itu benar, maka ekuiti topi kecil akan mengatasi ekuiti topi yang besar. Syarikat-syarikat yang lebih kecil boleh berkembang lebih cepat daripada yang lebih besar dalam peratusan istilah. Semasa pemulihan ekonomi dan pertumbuhan, topi kecil harus mengatasi topi besar. Dalam masa kemelesetan ekonomi besar topi harus mengatasi topi kecil. Manfaat Perdagangan Spread Trading mengehadkan pendedahan kepada risiko sistemik.


Kebanyakan peniaga lebih menguntungkan akaun mereka. Pasaran untuk Sebarkan Sebarang pasaran boleh disebarkan diniagakan. Sesetengah pasaran seperti bijirin, ternakan, tenaga, lembut dan kewangan lebih biasa daripada indeks, mata wang dan logam.

Di sisi yang berlawanan dari itu, sayap beruang tersebar. Itulah ketika peniaga menjual bulan dekat dan membeli bulan yang ditangguhkan.

Cari perhimpunan di Jagung tanaman lama untuk menghantar penyebaran ke Carta Jagung Gula Sugar dibuat tinggi bersejarah pada awal tahun ini. Sekarang bahawa tanaman baru gula masuk, ramai penganalisis merasakan gula akan turun kembali ke 12 atau 13 sen satu paun.


Pedagang mengikuti corak-corak ini dan memperdagangkan saluran bermusim. Sebagai contoh, kali ini tahun pasaran bijirin cenderung naik lebih cepat dalam tanaman lama berbanding Sebarang kekurangan dalam kacang atau keprihatinan tentang tanaman akan menyebabkan bulan-bulan dekat untuk mempercepatkan lebih cepat daripada bulan-bulan yang ditangguhkan.

Di pasaran beruang, bulan-bulan terdekat akan bergerak lebih cepat daripada bulan yang ditangguhkan. Di pasaran-pasaran niaga hadapan, bulan-bulan yang terdekat mempunyai jumlah yang paling banyak dan minat terbuka, jadi bulan-bulan itu adalah yang akan membuat harga bergerak paling besar. Bulan-bulan berhampiran hampir selalu bergerak lebih cepat dan lebih jauh di kedua-dua pasaran lembu dan menanggung pasaran apabila dibandingkan dengan kontrak yang ditangguhkan dan kurang ditukar. Satu-satunya masa apabila kontrak cenderung bergerak naik dan turun pada masa yang sama, adalah semasa panik pasaran dan jualan utama.

pilihan perdagangan pasang surut

pilihan perdagangan pasang surut

Semua pasaran boleh mempunyai spread kalendar atau spread antara komoditi. Walau bagaimanapun, semua pasaran mungkin tidak mempunyai diskaun penyebaran. Penyebaran Jagung vs Penyebaran Kopi vs Koko tidak mempunyai pengurangan margin kerana fundamental kedua-dua pasaran tidak mempunyai persamaan.

Ini adalah pendedahan besar kepada peristiwa dan keadaan yang tidak mungkin diramalkan atau dipertanggungjawabkan. Apabila anda menyebarkan kontrak, anda melindung nilai USD, atau di luar kuasa pasaran, dan hanya membuat perdagangan mengenai dua pasaran yang sangat spesifik. Akan ada faktor-faktor yang lebih sedikit dan oleh itu semakin kurang dikenali dengan melindung nilai USD. Inilah sebab lain mengapa margin dikurangkan. Peniaga leverage yang menggunakan dalam akaun mereka juga berkurang, yang merupakan perkara yang baik.

Bagaimana Sebaran Membuat dan Kurangkan Wang Terdapat dua jenis spread. Yang pertama adalah spread intra-komoditi, yang juga dikenali sebagai spread kalendar, yang berada dalam komoditi yang sama.


Ini seolah-olah berlaku lebih kerap daripada tidak, yang menjadikannya perdagangan spread yang sangat popular. Ringkasan Pedagang mencari cara untuk mengurangkan risiko dalam kedudukan niaga hadapan perlu mempertimbangkan secara serius penyebaran. Pada zaman seperti ini, tidak ada yang tahu kapan Greece akan datang. Penyebaran niaga hadapan boleh membantu melindungi risiko anda daripada peristiwa pasaran luar. Penyebaran niaga hadapan boleh mengurangkan leverage dan membenarkan peniaga mengambil kedudukan tanpa memerlukan berhenti ketat yang kemungkinan besar akan menghentikannya.

Risiko untuk ditutup di bawah Sasaran adalah Carta Gas Asli Jagung Jagung kelihatan lebih rendah dan bermusim ini adalah masa tahun apabila Jagung mempunyai peluang terbaik untuk harga yang lebih tinggi. Harga jagung boleh menjadi tidak menentu pada tahun ini, terutamanya disebabkan perubahan cuaca dan laporan USDA. Peniaga yang ingin mengambil kedudukan menaik dalam Jagung tetapi mengurangkan turun naik boleh membeli Jagung September dan menjual Jagung Disember, yang merupakan Spread Bulls Futures.

Anda tidak pernah tahu apabila kejutan seterusnya terhadap sistem atau kemalangan pasaran akan berlaku. Apabila seorang peniaga dalam satu kontrak yang panjang dan yang lain, mereka melindung nilai USD. Sekiranya kita dapat melindunginya daripada kedudukan kita, kita akan segera melakukannya. Ini bermakna kita sudah lama CL tetapi kita perlu meletakkan margin tunai untuk mendapatkan kedudukan itu. Satu-satunya cara untuk mengimbangi risiko ini adalah untuk menyebarkan Minyak Mentah terhadap kontrak tertangguh atau pasaran lain. Kami adalah Minyak Mentah yang menaik dan kami membeli bulan Julai. Mengapa kita melakukan ini?

Mereka ingin tahu kenapa kita sering memilih untuk menyebarkan kontrak niaga hadapan dan bukan sama ada kontrak kontrak atau pilihan tunggal atau pendek, atau pilihan sebaran pilihan. Dalam pengalaman kami, spread niaga hadapan, juga dikenali sebagai perdagangan pasangan, menawarkan leverage kontrak niaga hadapan, membantu melindung nilai risiko sistemik, menghapuskan berhenti, dan kami mendapat risiko yang lebih rendah ini tanpa perlu membayar premium masa sebagai peniaga pilihan. Apabila anda faktor peluang yang ada, pengurusan risiko, keberkesanan kos dan kecekapan margin, Niaga Berjangkit Berjangkit boleh menjadi strategi yang jauh lebih unggul daripada perdagangan niaga hadapan, opsyen dan opsyen pilihan harga rata.

Sekiranya beberapa bencana berlaku di seberang dunia, menyebabkan USD untuk perhimpunan dan CL menurun, penyebaran saya harus utuh. Apa pun jumlah penurunan harga minyak mentah bulan Julai, kemungkinan harga minyak mentah akan turun. Acara luar akan dilindungi dengan betul.

Dalam erti kata lain, ia mengurangkan risiko yang berkaitan dengan faktor luar yang boleh menjejaskan harga komoditi. Anda pendek Dec Corn. Keesokan harinya Fed mengumumkan ia menyelamatkan Eropah.

Akan ada pancang harga di Sugar sebagai pengguna komersil masih perlu membeli Gula sehinggalah tanaman baru diserahkan ke pasaran. Risiko ke atas di atas Sasaran pertama ialah


Wang membanjiri sistem kewangan AS dan Antarabangsa. Anda mungkin betul-betul betul, bahawa Dec Corn telah terlebih nilai dan harus dijual. Tetapi kerana anda tidak lama jagung Julai, anda kehilangan wang walaupun anda betul tentang asas pasaran.

Semasa menjual, kemungkinan besar yang berdekatan dan tertunda dijual sama. Jenis penyebaran kedua adalah Spread Antara Komoditi. Petrol RBOB. Itu akan menurun untuk harga Jagung dan menaikkan harga Gandum. Kami akan pendek Jagung dan mendapatkan Gandum lama. Apa yang penting adalah bahawa Gandum memegang lebih baik daripada Jagung. Sekiranya perhimpunan pasaran, kita mahu melihat keuntungan Gandum lebih daripada Jagung. Jika pasaran merosot, kami ingin melihat Jagung turun lebih daripada Wheat. Lindung nilai Sistemik Risiko Kami memperdagangkan niaga hadapan untuk melindung nilai terhadap risiko sistemik.

Leverage and Margin Futures Spreads harus mengurangkan margin anda, tetapi yang lebih penting, ia akan mengurangkan leverage yang anda gunakan. Mengapa margin dikurangkan? Penyebaran niaga hadapan secara umumnya kurang menentu daripada hanya satu kontrak yang panjang atau pendek. Pertukaran memahami ini dan mengurangkan keperluan margin. Penyebaran niaga niaga pada umumnya tidak menentu kerana mereka mengecilkan idea perdagangan dan faktor yang terlibat dalam perdagangan.

Penyebaran intra-komoditi adalah hampir semua bulan yang akan datang berbanding spread A futures berjejaring ialah apabila peniaga membeli bulan dekat dan menjual bulan tertunda. Ini adalah penyebaran lembu kerana di pasaran lembu bulan-bulan yang dekat akan bergerak lebih cepat daripada bulan yang ditangguhkan. Contohnya, jika Minyak Mentah berada dalam pasaran lembu, harga kontrak niaga hadapan terdekat akan meningkat lebih cepat daripada harga mentah 6 rama-rama, dan lebih daripada kontrak 1 tahun pada masa akan datang.

Perubahan dalam nilai Dolar AS menjadikan perdagangan menjadi kalah. Kami menggunakan pasangan untuk menghapuskan seberapa banyak risiko sistemik yang mungkin. Kami mahu perdagangan kami menjadi mengenai nilai relatif dua komoditi atau tanaman dalam pasaran yang sama. Kami mahu meminimumkan kesan kekuatan pasaran luar sebanyak mungkin.

Penyebaran niaga hadapan membolehkan peniaga mengambil kesempatan daripada jangka sederhana hingga panjang dengan modal kurang. Ramai pedagang berfikir hanya mendapat Gas Asli panjang terlalu berisiko kerana Gas Asli boleh menjadi kenalan niaga hadapan yang sangat tidak menentu. Memasuki Bull Futures Spread di Gas Asli memberi pendedahan pedagang kepada Gas Asli tetapi mengurangkan kemeruapan hanya satu kontrak lama. Pedagang juga tidak perlu risau tentang kehilangan premium waktu seperti dia dengan pilihan panggilan atau penyebaran panggilan bull.

Sekiranya pasaran berkaitan dengan asasnya, terdapat peluang yang baik untuk penyebaran kredit wujud. Musim Musim Sejahtera Banyak peniaga yang menyebarkan mengikuti trend dan corak bermusim. Banyak pasaran niaga hadapan mempunyai corak bermusim. Pasaran Grain bermusim paling tinggi pada bulan musim bunga dan musim panas dan terendah selepas penuaian pada akhir musim gugur.

Muat turun e-buku percuma ini yang direka untuk membantu anda memahami dan menguasai asas-asas dagangan niaga hadapan yang tersebar. Panduan untuk Hadapan dan Penyebaran Niaga Hadapan Spreads Futures Defined Spread Trading adalah strategi sekaligus membeli kontrak tertentu dan menjual kontrak yang berkaitan dengannya. Strategi ini juga dipanggil perdagangan pasangan. Dalam perdagangan pasang, satu pasaran dalam sektor dibeli dan pasaran yang berasingan di sektor yang sama pada masa yang sama dijual pada masa yang sama.